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우리는 이렇게 분석합니다 — 한국 주식

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우리는 이렇게 분석합니다

브리핑에 보이는 BUY/HOLD 는 아래 순서를 전부 통과했는지의 기록입니다. 어느 한 단계도 사람이 손으로 바꾸지 않고, 마지막 LLM 도 거부권만 갖습니다 — 새 종목을 끼워 넣을 수 없습니다.

  1. 1

    데이터 수집 매 영업일 아침

    KOSPI 대형주 25종목(사람이 정한 고정 유니버스, 자동 교체 없음)의 일봉과 거시 지표를 모읍니다. 지수·환율·원자재는 FinanceDataReader, 금리·물가는 한국은행 ECOS, 변동성은 VIX(VKOSPI 수집 불가로 대용, 반드시 전영업일 값)를 씁니다.

    왜: 모델이 "오늘 아침에 알 수 있는 것"만 보게 하기 위해 미국 당일 지표는 쓰지 않습니다(정보 누수 방지).

  2. 2

    수급 — 외국인·기관 순매수

    최근 5거래일 외국인+기관 순매수 금액을 거래대금으로 나눠 −1~+1로 눌러 담은 수급 점수를 만듭니다(뉴스 감성 대신). 외국인과 기관의 방향이 엇갈리면 신뢰도를 0.7배로 깎습니다. 거래대금이 너무 적으면 점수를 내지 않고 탈락시킵니다.

  3. 3

    14일 가격 예측 — Transformer

    25종목 종가와 거시 지표를 함께 넣은 Transformer 모델이 14거래일 뒤 가격을 예측합니다(Kaggle GPU 에서 매일 학습·예측). 여기서 나온 예측 상승률(확률이 아니라 % 변화)이 다음 단계의 재료입니다. 상승률이 3% 미만이면 후보에서 빠집니다.

    솔직하게: 이 예측표는 학습 구간을 포함해 다시 그린 값이라 과거 구간의 "적중률"은 실제 성적이 아닙니다. 그래서 예측 검증 화면은 판단일에 기록된 숫자만으로 사후 검증합니다.

  4. 4

    기술 지표 — 거래일 일봉으로 계산

    SMA20/60 골든크로스, RSI(14, Wilder), MACD(12·26·9), ADX(14, 추세 강도 25 이상이면 "추세 있음"), ATR, 거래량 비율. 골든크로스·RSI 매수권(40~75)·MACD 매수신호 중 2개 이상이어야 다음으로 갑니다.

  5. 5

    하드필터 — 점수로 되살리지 않는 탈락

    • RSI 82 초과 → 극과열 추격 금지
    • 20일선 이격도 25% 초과 → 단기 과열·갭다운 위험
    • ATR 비율 20% 초과 → 거래정지 복귀·이벤트성 극단 변동
    • 예측·지표·수급의 기준일이 2영업일 넘게 어긋나면 → 자료 불일치로 탈락

    브리핑의 "지표 탈락(tech_weak)", "수급 자료 없음(flow_missing)" 이 이 단계의 기록입니다.

  6. 6

    종합 점수 — 가중합 1.0

    30%예측 상승률+15% 에서 만점(그 이상은 과적합 의심)
    30%기술골든크로스 30 · MACD 30 · RSI 건강도 20 · ADX 20
    25%수급외국인·기관 합치도
    15%거래량평균 대비 3배에서 만점

    종목 간 상대 순위(z-score)가 아니라 각 항목의 절대 점수를 더합니다 — 시장이 전체적으로 나쁜 날엔 아무도 통과하지 못하게 하려고요. 브리핑의 BUY 카드에 이 네 막대가 보입니다.

  7. 7

    시장 변동성 게이트 — VIX(전영업일)

    정상 VIX 25 미만 · 최소 예측 상승률 3% 주의 25 이상 · 최소 예측 상승률을 5%로 올림 신규 매수 차단 30 이상 · 전원 보류
  8. 8

    LLM 최종 검토 — 거부권만

    여기까지 통과한 후보만 Claude 에게 보냅니다. 역할은 "20년 경력의 최종 의사결정자"지만 권한은 BUY 를 HOLD 로 내리는 것뿐입니다. 후보에 없던 종목을 추가하거나 탈락 종목을 살릴 수 없고(코드에서 차단), 실적 시즌·공시 임박·선물옵션 만기·섹터 쏠림을 봅니다. 응답이 실패하면 전원 보류(fail-close). 브리핑의 "시장 총평"과 각 카드의 사유가 이 단계의 출력입니다.

이 정보를 어떻게 읽으면 좋은가

  • BUY 는 "사라"가 아니라 "모든 관문을 통과했다"는 기록입니다. 통과 종목이 0개인 날이 많고, 그것도 정보입니다(시장이 조건을 못 채운 날).
  • 반려 사유를 먼저 읽으세요. 왜 안 샀는지가 왜 샀는지보다 배울 게 많습니다 — 과열, 수급 이탈, 실적 임박 같은 조건을 자기 종목에 대입해 볼 수 있습니다.
  • 예측 검증을 함께 보세요. 예측 검증 화면은 판단 당일에 기록된 예측 상승률과 14일 뒤 실제를 비교합니다.
  • 반부는 매매를 대신하지 않고, 계좌를 연결하지 않으며, 종목을 추천하지 않습니다.